Streng genommen sei es nicht möglich, mit einem Computer zufällige Prozesse zu simulieren, sagt Raphael Kruse. „Dennoch wird genau dies in der Praxis täglich mit sehr großem Erfolg gemacht. Zu verstehen, warum dies gelingt und wie man die stetig neuen Möglichkeiten der technischen Entwicklung zur Verbesserung der Simulationswerkzeuge einsetzen kann, finde ich sehr spannend.“

In seiner Forschung befasst sich Kruse mit der Entwicklung und Analyse von Verfahren zur näherungsweisen Lösung von Differentialgleichungen, die stochastische – also zufällige – Störungen enthalten. Verwendete Algorithmen werden dabei optimiert und auf Fehler untersucht – und verschiedene Teilbereiche der angewandten Mathematik miteinander verknüpft, so Kruse. Modelle für Aktienkurse sind nur ein Beispiel für eine spätere Anwendung. Ein weiteres ist die Simulation von elektrischen Netzwerken, die zufälligen Einflüssen beispielsweise von Wind- und Solarstromerzeugern ausgesetzt sind.

Der 36-Jährige hat an der Universität Bielefeld Mathematik studiert und wurde dort 2012 promoviert. Es folgten Stationen an der ETH Zürich und der TU Berlin. In Berlin leitete Kruse eine Nachwuchsgruppe und wurde positiv zwischenevaluiert. An der MLU reize ihn, dass es ihm aufgrund des derzeitigen Generationenwechsels möglich sei, künftige Schwerpunkte in Forschung und Lehre des Instituts und der Fakultät mitzuprägen. „Das bietet besondere Gestaltungsmöglichkeiten, die es so an anderen Universitäten nicht gibt“, so Kruse. Dabei wolle er zur weiteren Vernetzung mit anderen Fachgebieten und zur Etablierung neuer Kooperationen innerhalb der MLU und mit anderen Wissenschaftsstandorten beitragen.